每当石油市场剧烈动荡，油价大幅上涨或下跌的时候，关于国际油价的分析和预测都会出现在新闻媒体的显眼位置。而事实上，即使在石油市场风平浪静的时候，也有大量的机构甚至个人，在持续地对油价进行跟踪分析和预测。最关心油价预测问题的群体有四类：一是金融机构，如商业银行、投资银行和证券公司等；二是石油和其他行业的咨询公司；三是以石油和天然气的产供储销为主要业务的公司；四是以油价为研究对象的学术机构和个人。

　　石油市场内外充斥着大量的不确定性因素，这些因素分属于三种范畴：一是商品范畴；二是政治范畴；三是金融范畴。各种因素相互作用，互为因果，共同影响油价走势。油价预测，实际上就是分析各种因素对油价的影响，其方法多种多样，但总体上可以划分为三种基本类型：定性预测、时间序列预测和模拟仿真预测。

　　定性预测是对未来的主观判断，预测成本较低，但是高度依赖于预测人员的专业水平，如果预测人员对市场的了解不够深入，掌握的信息不够全面，很容易在预测时出现偏差。

　　时间序列预测是利用油价和影响油价的各种因素的历史数据，建立关系后进行趋势外推的定量分析方法，可以较为准确地反映各种因素对油价产生的影响。但时间序列预测假设的未来油价和各种影响因素之间的关系，是过往历史的机械重复，而实际上在不同的历史时期，各种因素对油价的影响机制也是不同的，用历史数据去推演未来，预测往往会失准。

　　模拟仿真预测是按照真实世界的石油市场特征，复刻出一个“人造”市场，因此可以比定性预测和时间序列预测方法更加贴近市场的真实情况，但是对于刻画现实的能力要求极高，以当前的技术水平无法完美实现。

　　油价预测的意义在于，借助丰富的信息资料和现代化的建模运算能力，尽量准确地揭示出在石油市场运行过程中，各种确定和不确定性因素的本质联系及发展趋势，推演出可能发生的各种情景，并相应刻画出不同情景假设下，油价涨跌的大体脉络，据此提出合理的决策建议和风险防控/应对方案，为决策提供尽可能充分的科学依据。（完）